Моделирование оптимального ПАММ портфеля FX-TREND



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9438111339940585"
data-ad-slot="2780535356"
data-ad-format="auto">

Оптимальный ПАММ портфель "Форекс Тренд"

Доброго дня, господа инвесторы! Сегодня я продолжаю оптимизировать свой инвестиционный портфель в сторону реального доверительного управления, постепенно сокращая активы в хайпах и переводя их в ПАММ-счета. Пару недель назад я смоделировал ПАММ-портфель из управляющих компании Пантеон Финанс, сегодня же на повестке дня моделирование оптимального ПАММ-портфеля компании FX-TREND.

Выбор управляющих Fx-Trend

Итак, я строю ПАММ-портфель компании Форекс-Тренд из преимущественно агрессивно-консервативных управляющих общей стоимостью 1000$. Первым этапом я выбираю агрессивно-консервативных управляющих, критерии ниже:

Критерии отбора ПАММ-счетов

Под эти параметры попадают следующие управляющие:

Возможно некорректное отображние — просто обновите страницу

Возьмем доходность каждого управляющего за последние полгода (25 недель), рассчитаем среднее значение и среднеквадратичное отклонение для каждого памм-счета:

Таблица доходности памм-счетов компании "Форекс Тренд"

Наименьшее СКО имеют Veronika и SVEN — 2,84% и 1,59% соответственно. Можно говорить о том, что они самые аккуратные из представленного списка управляющие. Безусловно, это хорошая черта, примем во внимание. Наибольшую же доходность показывают 3 крайних счета — Alla1960,  NotShowBusiness, boldinov.

Следующим шагом строим сводную таблицу результатов и продолжаем отсев управляющих fx-trend.

Сводная таблица параметров будущего ПАММ-портфеля

Красным я выделил управляющих, которые никак не вписываются в мои текущие условия. Первая тройка veronika, TP, Goldi запрашивают слишком высокие на данный момент суммы для инвестирования в их ПАММ, а доходность управляющего AlexZhuk не сопоставима с его СКО и я пока от него воздержусь. Возможно, последний не совсем заслуженно попал в этот список, т.к. Александр Жук все-таки очень опытный управляющий, но его мартовская просадка…В общем, свои же правила пока нарушать не буду. При больших средствах я, несомненно, отнесся бы к нему более внимательно. Итак, далее строим матрицу корреляций для сравнения «похожести» ПАММ-счетов:

Матрица корреляций ПАММ-счетов
Напомню, что матрица корреляций показывает насколько доходность одного памм-счета повторяет другой. Положительные проценты говорят о прямой зависимости счетов, отрицательные — об обратной, 0% — зависимости нет. Как видно из скриншота, повторяющихся счетов не наблюдается. Даже есть счета где торговля абсолютно разная и коэффициент корреляции равен 0. Т.о. можно вкладывать во все эти счета, не боясь параллельного слива двух одинаковых счетов.

Распределение средств между управляющими FX-TREND

Как инвестировать в ПАММ FX-TREND
Сначала я ввел формулы расчета математического ожидания и дисперсии, которые по понятным причинам при изменении величины инвестиций в том или ином ПАММ-счете изменяют свои значения. Далее я построил матрицу случайных значений от 0 до 1, потом к этой матрице применил функцию нормального распределения, используя показатели МО и дисперсии. На базе матрицы, к которой была применена функция нормального распределения, создал матрицу прогнозируемой доходности с учетом еженедельного реинвестирования. После этого построил графики доходности, используя данные матрицы распределения с вероятностью 50%(кривая идеальной средней доходности) и 5%(кривая минимальной средней доходности). Описать весь этот процесс нереально, еще более нереально его заскриншотить. Разбирающиеся в математике и экселе вполне смогут повторить этот эксперимент. В конце концов, мне осталось лишь ручками подбирать значения вложений в тот или иной счет и смотреть насколько близко кривая минимальной средней доходности повторяет кривую идеальной средней доходности. Получилось так:

Распределение средств между управляющими fx-trend
Как вы могли заметить, я довольно большую часть всего портфеля «Форекс Тренд» отдал управляющему SVEN. На то есть 2 причины: во-первых, этот управляющий самый аккуратный из всех представленных здесь; во-вторых, это не окончательная версия портфеля и, безусловно, я буду еще сюда доливаться. Теперь смотрим на график ожидаемой годовой доходности:
Прогнозируемая доходность портфеля Fx-Trend

На этом моделирование инвест-портфеля для компании fx-trend завершено. Конечно, я не учитываю не торговые риски, такие как закрытие ПАММ-площадки или приостановка ее работы, но все же, я считаю, эта модель дает возможность с определенной вероятностью заглянуть в будущее и рассчитать свой потенциальный доход. Опять же, описанный здесь подход к выбору ПАММ-счетов и распределению средств между ними не является идеальным и в нем используются мои догадки и предположения.

P.S. Если Вам понравился ход моих мыслей и вы хотите рассчитать и смоделировать свой собственный ПАММ-портфель — пишите на. Для моих рефералов ПАММ-площадок услуга бесплатная 😛 Полный список реферальных ссылок на страничке «50% Refback».



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9438111339940585"
data-ad-slot="2780535356"
data-ad-format="auto">

4 thoughts on “Моделирование оптимального ПАММ портфеля FX-TREND

  1. Спасибо, хорошая работа 🙂

    Правда, один из управляющих, NotShowBusiness, в последнюю неделю подкачал — просадка почти 18%.

  2. Да,есть пока такое. Но неделя еще не завершилась,а управляющий неплохой, все опять же по регламенту — до 20% загрузки депозита работает, иначе просто не было бы таких показателей доходности.

    1. В Екселе есть специальная функция «КОРЕЛ» для вычисления корреляции. Можете обратиться на email — вышлю этот расчет целиком, он уменя даже сохранился:)

Ответить

Почта не будет опубликована.